Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Heteroskedastisuutta esiintyy satunnaismuuttujassa silloin, kun sarjan varianssi ei ole vakioinen. Jos aikasarja ei ole heteroskedastinen, se on homoskedastinen. Homoskedastisuusoletus tarkoittaa vakiovarianssi-oletusta.
Lineaarisessa regressioteoriassa usein oletetaan, että mallin virhetermit ovat homoskedastisia eli virhetermien varianssi on vakio. Homoskedastisuus voidaan määritellä E(ui2)=σ2 kun taas puolestaan heteroskedastisuus määritellään E(ui2)=σi2.
PNS-estimaattori on yhä asymptoottisesti harhaton, vaikka virhetermien homoskedastisuusoletusta ei olisikaan. PNS-estimaattori ei kuitenkaan ole enää paras estimaattori, sillä sen varianssi ei ole enää minimivarianssi. Jos heteroskedastisuus on ongelma, sitä voi yrittää korjata esimerkiksi käyttämällä yleistettyä PNS-estimointia.